Monetarism.Ru Рейтинги Ошибки Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Вилкоксен, Уилкоксон, Вилкоксон и Wilcoxon
Ошибки
Отправлено elite on 02/05/06 1:27
Недавно я нашел довольно интересную статью, Александр Горчаков "Статистические модели. Прогноз Финансовых рядов". В ней автор с помощью статистики Вилкоксена (Уилкоксона/Вилкоксона - Wilcoxon) опровергает эффективность рынка с далеко идущими выводами. Несмотря на это, мне довольно быстро удалось найти опровержение данного опровержения.
Статистика Вилкоксена определяется для попарных сумм первых разностей логарифмов на краткосрочных периодах. Мы берем генератор случайных чисел. На его основе строим числовой финансовый ряд (сумма случайных чисел). Анализируя ряд с помощью статистики Вилкоксена, видим, что что выборочная дисперсия этой статистики существенно отличается от теоретической дисперсии в рамках модели симметричности исходных случайных чисел.

Это был настолько удивительный результат, что мне пришлось скачивать настоящие случайные числа с random.org, что бы убедиться, что статистика Вилкоксена обнаруживает нессиметричность и у них!

Либо случайные числа неслучайны, либо статистика Вилкоксена, как мы её понимаем, обнаруживает что-то другое. Всегда советую Вам проверять Ваши статистики на качественном случайном шуме, прежде чем отвергать целую группу финансовых моделей из современной финансовой математики.

Но история на этом не закончилась. Как оказалось алгоритм расчета статистики Вилкоксена считал её по пересекающимся участкам, а нам для проверки несимметричности нужна статистика по непересекающимся участкам. Алгоритм статистики Вилкоксена был адаптирован, после чего оказалось, что

  • 1. Числа Random.Org идеально симметричны
  • 2. Функция rand() моего компьютера также симметрична и годна к употреблению.
  • 3. Индекс РТС за последние 12 месяцев с удаленным трендом также идеально симметричен.
  • 4. Индекс S&P за последние 12 месяцев с удаленным трендом также идеально симметричен.
  • Антигэповые методы ценообразования | Мартингал - Martingale  >

     

     
    Вход в Monetarism.Ru
    Имя:

    Пароль:

    [ Регистрация ]

    Реклама
    Ссылки по теме
  • Fx.Sz.Ru
  • статистики Вилкоксена
  • алгоритм расчета статистики Вилкоксена
  • адаптирован
  • Индекс РТС за последние 12 месяцев
  • Индекс S&P за последние 12 месяцев
  • Статистические модели. Прогноз Финансовых рядов
  • Еще по теме Ошибки
  • Еще статьи elite
  • Это обсуждение заархивировано. Новые комментарии не добавляются.
    Вилкоксен, Уилкоксон, Вилкоксон и Wilcoxon | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Пока убеждали себя,что развиваемся по спирали,не заметили,что бегаем по кругу. (Михаил Мамчич)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]