Monetarism.Ru Рейтинги Ошибки Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Ширяев - Основы стохастической финансовой математики
Книги
Отправлено elite on 19/03/05 3:42
Первый и возможно единственный фундаментальный труд по стохастической финансовой математике, автор которого является носителем русского языка. Многие переводные книги очень тяжело читаются из-за незнания переводчиками многих математических понятий. А здесь автор - наш родной человек (ученик А. Н. Колмогорова, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теории вероятности механико-математического факультета МГУ). Книга разбита на два тома - первый том: Факты и Модели, второй том: Теория.
Вот далеко неполный список весьма важных тем из содержания:
  • гипотеза случайного блуждания и концепция эффективного рынка
  • Модель ценообразования финансовых активов, CAPM - Capital Asset Pricing Model
  • Арбитражная теория расчетов, APT - Arbitrage Pricing Theory
  • Мартингалы, субмартингалы и супермартингалы
  • Разложение Дуба на мартингальную и предсказуемую составляющие
  • Нелинейные стохастические условно-гауссовые модели: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH и др.
  • Модели стохастической волантильности
  • Фрактальное броуновское движение: сводка классических результатов
  • Стохастические интегралы по броуновскому движению
  • Процессы и формула Ито
  • Диффузионные модели эволюции процентных ставок, стоимости акций и облигаций
  • Формула Ито для семимартингалов
  • Статистический анализ финансовых данных
  • Теория арбитража в стохастических финансовых моделях
  • Мартингальный критерий отсутствия арбитражных возможностей
  • Первая фундаментальная теорема
  • Теорема Гирсанова
  • Формула Блэка и Шоулса
  • Книгу завершает список литературы из почти полутысячи наименований, а сама книга довольно плотно напичкана ссылками на дополнительные материалы.

    В интернете можно найти djvu версию книги, однако оказалось, что на компьютере такой фундамент довольно тяжело читать - отвлекают всякие icq, email'ы, графики и рынок. Для понимания формул и доказательств требуется высокая концентрация. Мне пришлось купить 2-х томник Ширяева в Болеро за 80 долларов, и уединиться с книжками подальше от компьютера.

    Добрый совет: даже не думайте влезать в финансовые рынки, не разобравшись в фундаментальной монографии Ширяева!

    Из отзывов:

    Текст монографии весьма тщательно продуман и не требует обращения к первоисточникам (которые нам в реальности малодоступны). Читатель может взять любую модель из энциклопедической части книги и попробовать применить её к реальным данным того или иного сегмента российского (или зарубежного) финансового рынка. Можно гарантировать, что результаты будут весьма интересны и совершенно нетривиальны..

    Более тысячи страниц - это, конечно, научный подвиг. И очень многие страницы представляют собой готовые постановки задач на тему - а что выйдет, если ту или иную математическую идею или модель сопоставить с реальностью. Несомненно, что этой книге суждена долгая жизнь - и как теоретическому фундаменту для того процесса коллективного творчества, который будет создавать и совершенствовать российский (а также мировой) финансовый рынок, и как источнику для постановки новых математических задач, .. да впрочем всего не перечислишь.


    ___________________
    Чем больше я знаю - тем больше не знаю

    Оценка снизу как критерий эффективности трейдеров | Система модерирования форума Fx.Sz.Ru  >

     

     
    Вход в Monetarism.Ru
    Имя:

    Пароль:

    [ Регистрация ]

    Реклама
    Ссылки по теме
  • More on Книги
  • Also by elite
  • Это обсуждение заархивировано. Новые комментарии не добавляются.
    Ширяев - Основы стохастической финансовой математики | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Пока убеждали себя,что развиваемся по спирали,не заметили,что бегаем по кругу. (Михаил Мамчич)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]