Monetarism.Ru Рейтинги Ошибки Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Эффект конкурса и рейтинги
Рейтинги
Отправлено elite on 09/03/05 4:18
Предположим инвестор решил выбрать лучших трейдеров. По какому критерию он должен их отсортировать, что бы выбрать лучших? Задача не из легких.. Может случится так, что трейдер увеличивший депозит в 5 раз за месяц, гораздо хуже трейдера показывающего 30% годовых. Первый был выбран из 1000 конкурсантов, а второй не участвовал в конкурсе.
Попробуем доказать это от противного. Запустим 100 случайных стратегий на сотне разных счетов: все стопы будут равны тейк профитам - и их размер будет будет определяться как 1/2 от текущего equity. Направление будем определять кидая правильную монетку. Каждый день будем открывать по новой сделке (если позволяет money managment). Понятно, что лидеры рейтинга, независимо от того по какому критерию их отсортировали, не являются хорошими стратегиями - однако они будут показывать очень хорошие результаты - увеличение капитала в десятки раз и низкая просадка. Однако нам заранее известно, что случайная стратегия не может приносить прибыли - матожидание случайной стратегии отрицательно из-за спреда. Следовательно

Таким образом рейтинг трейдеров, по которому инвестор может принимать решение об инвестировании обязан учитывать эффект конкурса. И здесь может случится так, что, с учетом эффекта конкурса, лучшие трейдеры не будут показывать прибыль - и в этом случае инвестор должен вообще отказаться от инвестирования.

Форекс Клуб вводит рейтинг успешности трейдеров | Есть ли польза от плеча 1:100?  >

 

 
Вход в Monetarism.Ru
Имя:

Пароль:

[ Регистрация ]

Реклама
Ссылки по теме
  • Эффект конкурса
  • More on Рейтинги
  • Also by elite
  • Это обсуждение заархивировано. Новые комментарии не добавляются.
    Эффект конкурса и рейтинги | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Пока убеждали себя,что развиваемся по спирали,не заметили,что бегаем по кругу. (Михаил Мамчич)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]